Биржевой четверг: Применение арбитражных стратегий в условиях кризиса

Центр инвестора компании КИТ Финанс Брокер совместно с Северо-Западным филиалом Московской биржи представляют вашему вниманию совместный проект «БИРЖЕВЫЕ ЧЕТВЕРГИ»!

«БИРЖЕВЫЕ ЧЕТВЕРГИ» - это серия бесплатных семинаров о биржевой торговле, которые организованы для тех, кто только начал интересоваться возможностями торговли на бирже, а также для опытных трейдеров.

На данном семинаре речь пойдет о применении арбитражных стратегий в существующих рыночных условиях.Высокая волатильность российского фондового рынка требует применения в процессе работы на бирже эффективных инструментов управления рисками. На семинаре Андрей Гаврилов, генеральный директор ООО РоботКрафт, представит участникам семинара один из таких инструментов - автоматизированную систему скоринга (выбора финансовых инструментов в портфель трейдера). Она оказывает большое влияние на показатели риска и доходности арбитражных стратегий (арбитраж фьючерса и его базового актива, индексный арбитраж, статистический арбитраж и другие виды арбитража).

Преимуществом данной системы является наличие возможности проектирования и тестирования всего арбитражного портфеля. В системе повышение доходности и снижение рисков портфеля достигается за счет организации взаимодействия ценных бумаг и арбитражных пар в портфеле (торговля сужением и расширением базиса, анализ и формирование требуемой отраслевой структуры портфеля, торговля арбитражными парами с положительной и отрицательной корреляцией фьючерсов и т.д.) Встроенный в систему модуль тестирования, как отдельных стратегий, так и всего портфеля позволяет не только проверять пользовательские стратегии, но и оптимизировать их параметры по критериям доходности и риска всего портфеля и с последующей проверкой результатов на контрольных участках тестовых данных..

План семинара:

1. Актуальность арбитражных стратегий в настоящее время. Виды арбитража. Проблемы.
2. Понятие скоринга финансовых инструментов в портфель трейдера.
3. Автоматизированная система скоринга.
4. Тестирование и сравнение различных видов арбитражных стратегий.