Актуальная аналитика

Команда аналитиков КИТ Финанс Брокер предлагает актуальный и профессиональный взгляд на текущую ситуацию на российском и международном рынках.

Обзоры ценных бумаг

Торговые идеи

Фундаментальные знания и опыт позволяют нашим экспертам проводить глубокий и комплексный анализ любых эмитентов и отраслей экономики, а также прогнозировать наиболее вероятные сценарии развития событий в будущем.

Еженедельный дайджест - самые важные и интересные события предстоящей финансовой недели.

Торгуйте и зарабатывайте вместе с нами!

Лонг НЛМК/Шорт Северсталь

23.04.2024

Тикер	НЛМК
Сектор	Металлургия
Текущая цена, ₽	230
Целевая цена, ₽	242
Рекомендация	Покупать

Тикер	Северсталь
Сектор	Металлургия
Текущая цена, ₽	1880
Целевая цена, ₽	1790
Рекомендация	Продавать

В данный момент наблюдаем отклонение статического спрэда в акциях Северстали относительно НЛМК. Спрэд Северсталь / НЛМК находится на границе 2-х стандартных отклонениях от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.―
Напомним в марте мы открывали идею лонг в акциях НЛМК (закрыта по достижению таргет цены), в которой мы делали ставку на рост акций НЛМК за счет возврата к выплатам дивидендов.
Несмотря на то, что НЛМК вырос, статистический спрэд все еще остается на границе 2-х стандартных отклонениях. Поэтому мы открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста до 242 рублей и одновременно шорт Северстали до уровня 1790 рублей, делая ставку на возврат спрэда к границе 1-ого стандартного отклонения от медианного значения.

Подробнее - в полной версии материала.

Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной!

В анонсе использована иллюстрация автора Rick Rothenberg on Unsplash
За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее

Возврат к списку