8 800 700-00-55
Заказать звонок Задать вопрос  
Ваш город? Офисы
EN
ОТКРЫТЬ СЧЕТ МЕНЮ

Полезная информация

Предлагаем вашем вниманию полезные статьи о способах инвестирования и трейдинге, записи обучающих вебинаров и словарь терминов.

Как сохранить и приумножить свой капитал? Как уберечь деньги от инфляции? Куда вложить деньги? Как начать торговать на бирже? Можно ли передать акции по наследству? Ответы на финансовые, правовые, экономические и многие другие вопросы подготовили специалисты КИТ Финанс Брокер.

Полезные статьи

Подписаться

Торговля фьючерсами в КИТ Финанс Брокер

12 Января 2017

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле фьючерсными контрактами на Московской Бирже, а именно:

  • определение и принцип работы фьючерса;
  • основные понятия и терминологию срочного рынка;
  • расписание торговой сессии;
  • настройки в QUIK;
  • расчет фьючерсной позиции для фьючерсов, чья цена зависит от курса доллара;
  • особенности торговли фьючерсами через компанию КИТ Финанс Брокер.

Будем рады, если эта информация сделает фьючерс более понятным торговым инструментом и поможет вам стать прибыльными трейдерами.

Скачать презентацию >>>

Торговля облигациями в КИТ Финанс Брокер

24 Сентября 2015

Инвестиции в облигации считаются одним из самых надежных видов вложения денег с целью получения пассивного дохода. Этот финансовый инструмент обычно используется теми инвесторами, которым требуется прибыль, сравнимая с доходностью банковских вкладов, и в то же время необходима гарантия сохранности активов.

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле облигациями на Московской Бирже, а именно:

  • определение и виды облигаций;
  • основные понятия и терминологию рынка облигаций;
  • источники получения информации по конкретным выпускам;
  • настройки в QUIK;
  • правила начисления налогов на прибыль;
  • действия инвестора при желании участвовать в оферте.

Будем рады, если эта информация сделает облигации более понятным торговым инструментом и поможет вам стабильно получать прибыль.

Скачать презентацию о том,как торговать облигациями >>>

Торговля опционами в КИТ Финанс Брокер

14 Мая 2015

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле опционными контрактами на Московской Бирже, а именно:

  • определение и принцип работы опциона;
  • основные понятия и терминологию опционного рынка;
  • основы ценообразования;
  • настройки в QUIK;
  • свойства маржируемых опционов и порядок экспирации;
  • особенности торговли опционами через компанию КИТ Финанс Брокер.

Будем рады, если эта информация сделает опционы более понятным торговым инструментом и поможет вам стать прибыльными трейдерами.

Скачать презентацию >>>

Операции с валютой на Московской Бирже: трейдинг и конвертация

26 Января 2015

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле валютой на Московской Бирже, а именно:

  • порядок совершения операций по обмену одной валюты на другую;
  • особенности торговли с плечом и переноса позиции на следующий день;
  • суть сделок СВОП;
  • способы контроля уровня обеспеченности;
  • настройки в QUIK;
  • особенности торговли валютой через компанию КИТ Финанс Брокер.

Будем рады, если эта информация поможет вам разобраться в тонкостях совершения операций на валютной секции Московской Биржи.

Скачать презентацию >>>

Скачать файл настроек QUIK >>>

КИТ-Команда и КИТ-Робот: подводя итоги 2014 года

26 Января 2015
Интервью с разработчиком КИТ-Робота Александром Копытовым.

Александр, ты ведешь в Компании три продукта. В чем их особенности?

Первой задачей для меня было влиться в наш продукт КИТ-Команда. Мы с коллегами формируем сигнал открыть позицию по акциям или фьючерсам с заранее определенными точками прибыли, или фиксации убытка, в случае ложного входа. Иногда возникает настолько уникальная ситуация, что важно действовать в ущерб коллегиальному принципу. Ведь, когда вероятность движения очень высока, главное вовремя заметить то, что происходит, и сообщить об этом клиентам.

Также в КИТ-Команде мы следим за частотой сделок. Ведь событий на рынке много и наши клиенты хотят быть в курсе, в том числе иметь советника для принятия решений. Это обязывает нас постоянно быть внимательными к биржевым движениям.

Высокий спрос предъявляется и к качеству наших сигналов. Допустим, некто покупает акцию за 100 рублей, и она снижается до 90 рублей. Чаще всего про нее забудут, будут ждать возврата в прибыльную зону. Даже если она упадет впоследствии до 50 рублей, человек решение не меняет. В случае работы профессионала - такие ошибки недопустимы! Поэтому в рекомендациях содержится и стоп-уровень (где будем закрываться в случае убытка) и рекомендуемый размер позиции в процентах от счета. Несколько подряд убыточных сделок в КИТ-Команде могут уменьшить счет на 8 – 9 %, на больший риск мы не идем. Повторю, наша задача сохранить и преумножить капитал, находя самые интересные идеи.

А как быть с доходностью? Ведь если вы входите малым объёмом капитала, то и доходность окажется низкой?

Сейчас как раз можно подвести итоги года. За 2014 год доходность КИТ-Команды составила 9%*, что с учетом рискованного рынка можно считать хорошим результатом. Если сложить все сигналы, направляемые клиентам КИТ Команды, в абсолютном выражении их доходность получится на уровне 67%**.

* Доходность вычислена как суммарный результат рекомендаций, отправленных клиентам с учетом рекомендуемого веса в портфеле и без учета уплаченных комиссий. Комиссии взымаются в соответстви с тарифом КИТ-Команда. Количество сделок за 2014 год - 114. Вес каждой рекомендации 10-25% от активов.

** Доходность вычислена как суммарный результат рекомендаций, отправленных клиентам если бы вес каждой рекомендации составлял 100% от счета, и без учета уплаченных комиссий.

19-01-kk.png

В мае 2014 года мы запустили сервис КИТ-Робот. Если коротко - программа Tradematic с разработанной нами торговой системой на нашем сервере генерирует сигналы, которые исполняют клиенты. Используются в основном резкие движения цен в оба направления, среднее время в позиции - 2-3 дня. Стратегия робота постоянно адаптируется под меняющуюся реальность рынка. Как результат, хорошая доходность на волатильном рынке с ноября по декабрь 2014 года (см. график).

graf-robot.png

Самый новый продукт – стратегия доверительного управления «Алгоритмическое управление» является модифицированной стратегией, где сигналы генерируются роботом, а затем фильтруются мной, как автором стратегии. Зная специфику робота, я могу понять, где движение истинное, что сейчас тот уникальный момент, который робот смог увидеть. А если это статистическая ошибка, вызванная сильной волатильностью и спецификой формул – правильнее такой сигнал отбросить.

Главным достижением я считаю высокую долю прибыльных сделок, и то, что мы избежали рыночных просадок начала ноября и начала декабря 2014 года.

26-01-du-al.png

Какие доработки ты включал в КИТ-Робота с момента его запуска и в последнее время?

Все три продукта являются высокотехнологичными, требуют постоянного присутствия на рынке. Изначально мы прорабатывали устойчивость программного обеспечения, контроль за всеми процессами. Сейчас робот присылает мне сигналы, если происходит что-то интересное. И, конечно же, от робота требуется изменение параметров, ведь рынок меняется. Мы отслеживаем среднее время движений, средний диапазон движения по каждому инструменту. И исходя из этого меняются параметры роботов. Прежде всего это касается КИТ-Робота. Сейчас на рынок вернулись тренды, и нам удалось перенастроить КИТ-Робот для более эффективного отслеживания ситуации.

А как влияют новые реалии финансовых рынков: курс доллара растет, ВВП падает, ожидается рекордный отток капитала, в том числе с фондового рынка? Имеет ли смысл в текущей экономической ситуации, использовать алгоритмические стратегии торговли, в частности твоего робота?

Главное для нас - на рынке растет волатильность. Это именно то, на чем мы умеем зарабатывать. Значит процент прибыльных (удачных) сделок может быть выше. Средняя прибыль на сделку тоже может расти, поскольку раньше акции двигались по 3% в день, а теперь движения по 5-7% можно встретить каждый день. Например, один из сигналов КИТ-Команды принес 17% прибыли. Этот потенциал мы обозначили изначально, рекомендуя акции Аэрофлот к покупке 16 декабря.

Что выбрать - КИТ-Робота или скажем ДУ Алгоритмическое управление, зависит от предпочтений клиента. КИТ-Робот может заработать больше прибыли, но он и более рискованный. Доверительное управление гораздо более консервативный инструмент, с другой стороны, он не требует абсолютно никакого участия от клиента. Ведь все программы стоят на наших серверах и контролируются нашими специалистами.

Пользуешься ли ты сейчас сам КИТ-Роботом? Каковы твои собственные результаты?

В прошлом году на личном счете у меня было всего две спекулятивных сделки по АФК Система. В тот момент глава компании находился под арестом. В итоге я удвоил сумму изначально небольшого счета. Клиентам я рекомендовать идти на такие риски не мог и таких сделок не проводил.

В новом году появилась возможность открывать Индивидуальные Инвестиционные счета. Хочу подключить Доверительное управление, постепенно пополнять счет, получить льготу по уплате НДФЛ. Будем стараться, есть все шансы закрыть этот год хорошей прибылью!

В условиях кризиса выбирайте торговлю волатильностью базиса индексного арбитража

6 Октября 2014

В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.

Однако в подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот, кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции. Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.

Проще делать предсказания на математически взаимосвязанных ценных бумагах, а именно: арбитраж фьючерса и его базового актива и индексный арбитраж. Такой переход существенно снижает риски, но падает и доходность. Решить проблему снижения рисков без существенного падения доходности мы попытались, применив развиваемый нами подход (торговля волатильностью базиса арбитража) к этим видам арбитража.

Оценку эффективности такого решения мы проводили при помощи модуля тестирования и оптимизации параметров стратегии торговли волатильностью базиса арбитража. Это новый инструмент, который мы разработали и внедрили в автоматизированную систему скоринга арбитражного портфеля.

Вначале, при неизменных параметрах мы протестировали наиболее ликвидные арбитражные пары как одного, так и второго вида арбитража. Результаты представлены в таблицах.

06-1-ga.png

Арбитраж фьючерса и его базового актива не оправдал наши ожидания. Доходности не поднимаются выше банковских процентов. Другое дело индексныйарбитраж. Хотя вероятность достижения ожидаемой доходности несколько ниже, но доходности в разы выше.

Еще более убедительны в этом плане результаты моделирования влияния основных параметров стратегии на доходности и риски торговли волатильностью базиса арбитража. Такими параметрами являются: шаг, с которым наращивается объем входа при движении рынка против позиции (в терминах стратегии это число зон) и процент прибыли, который стратегия зарабатывает от каждой порции наращиваемого капитала при движении в направлении позиции (процент выхода в процентах от шага входа).

06-2-ga.png

Анализ зависимостей показывает, в стратегиях торговли волатильностью базиса арбитража доходность может колебаться в широких пределах, а риски изменяются значительно медленнее. Кроме того, обращает на себя внимание и то, что доходности индексного арбитража (розовая линия на графике) сравнимы с доходностями арбитража статистического, а риски значительно ниже. Это еще раз подтверждает, что торговля волатильностью базиса индексного арбитража может с успехом применяться в условиях кризисных явлений на фондовом рынке.

Андрей Гаврилов

Секреты трейдинга по паттернам Price Action

6 Октября 2014

Price Action – это набор паттернов и методов, с помощью которых можно увидеть за графиком цены психологию участников рынка. Методы Price Action и VSA, позволяют существенно увеличить прибыльность работы как трейдеров так и инвесторов и применимы как для фьючерсов так и для акций. В качестве примера давайте рассмотрим простой паттерн Price Action «Пин-бар». Итак приступим...

06-1-ls.png

Данный бар характеризует длинная тень, маленькое тело и в разы увеличившийся объем. Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза. Как вы помните нос у пиноккио становился длиннее, когда он говорил неправду, чем больше нос (тень) пин-бара, тем сильнее паттерн. Принимать в расчет пин-бар можно только у значимых уровней. Входим на пробое основания/верхушки для медвежьего/бычьего пин-бара обязательно в направлении тренда.

Посмотрите ниже (28.08.2013 SiU3) график цены фьючерсного контракта на курс доллар США — российский рубль (SiU3), пин-бар возник на значимом круглом уровне (33'250) и подтвердился большим объемом, после чего цена изменила направление.

06-2-ls.png

Другой пример. Тоже график фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль (SiZ3) но, за 15 октября 2013 года, пин-бар возник на круглом уровне (32'650) и подтвердился возросшим объемом после чего цена изменила направление.

На этом графике хорошо видно как важно чтобы все три элемента сигнала (уровень+«Пин-бар»+большой объем) присутствовали.

  • Пример 1 (серый маркер): пин-бар — есть, объем — тоже есть, а уровень не значительный и в итоге сигнал не оправдался.
  • Пример 2: пин-бар — есть, объема и уровня нет и как итог сигнал тоже ложный.

06-3-ls.png

Теперь рассмотрим, как правильно входить на сигнале пин-бар. Схема приведена ниже:

06-4-ls.png

Подведем итог: после того как на значимом уровне сформировался пин-бар и подтвердился объемом, выставляем лимитный ордер на покупку чуть выше хая пин-бара, а стоп чуть ниже лоу. Для входа на продажу все зеркально.

Лембиту Кыйв

Краткое руководство пользователя QUIK для торговли на международных биржах

21 Августа 2014

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас краткое руководство пользователя QUIK для работы на западных рынках, где доступно и с картинками объясняются все основные функции и настройки программы. Вы можете скачать по ссылкам ниже полную версию в подходящем для вас формате, здесь же выложена лишь одна глава, объясняющая как работать с графиком в терминале QUIK.

Познакомиться с возможностями программы вы также сможете, посмотрев записи прошлых вебинаров на нашем официальном канале в YouTube.

Если возникнут проблемы, обращайтесь в техподдержку, 8 800 700 00 55 добавочный номер 47100.

Оглавление

  1. Установка программы
  2. Настройка электронного ключа
  3. Вход в программу
  4. Структура рабочего пространства QUIK
  5. Изменение настроек
  6. Редактирование таблицы текущих параметров
  7. Торговый «стакан»
  8. Работа с графиком
  9. Торговля
  10. Стоп-заявки
  11. Таблицы заявок, сделок и стоп-заявок
  12. Работа с закладками
  13. Сохранение конфигурации
  14. Неторговые поручения

Скачать полную версию в формате: .pdf .mobi .epub

Краткое руководство пользователя QUIK для торговли на российских биржах

20 Августа 2014

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас краткое руководство пользователя QUIK, где доступно и с картинками объясняются все основные функции и настройки программы. Вы можете скачать по ссылкам ниже полную версию в подходящем для вас формате, здесь же выложена лишь одна глава, объясняющая как покупать и продавать акции в терминале QUIK.

Познакомиться с возможностями программы вы также сможете, посмотрев записи прошлых вебинаров на нашем официальном канале в YouTube.

Если возникнут проблемы, обращайтесь в техподдержку, 8 800 700 00 55 добавочный номер 47100.

Оглавление

  1. Установка программы
  2. Настройка электронного ключа
  3. Вход в программу
  4. Структура рабочего пространства QUIK
  5. Изменение настроек
  6. Редактирование таблицы текущих параметров
  7. Торговый «стакан»
  8. Работа с графиком
  9. Торговля
  10. Стоп-заявки
  11. Таблицы заявок, сделок и стоп-заявок
  12. Работа с закладками
  13. Сохранение конфигурации

Скачать полную версию в формате: .pdf

Быстрый ввод заявки из стакана в QUIK

11 Августа 2014

Для активно торгующих трейдеров может быть полезна настройка выставления заявки в QUIK из торгового стакана. Давайте сегодня разберем, как это можно сделать.

В стакане щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем – Редактировать таблицу. В появившемся окне ставим галочку в окошке «Показывать панель инструментов», выбрав список инструментов из списка доступных, как показано на рисунке.

stat1.png

Опция «Цена, количество и счет» добавляет в панель инструментов окна для введения цены (обозначено буквой Р), окно для введения размера открываемой позиции (Q) и окно для выбора торгового счета (А). Это обязательные опции.

«Панель выставления заявок» включает в себя кнопки ввода рыночных и лимитированных заявок на покупку и продажу, а также кнопки отмены или замены выставленной заявки.

«Панель группового снятия заявок» содержит кнопки «Снять все активные заявки из текущего окна котировок», «Снять все активные заявки на покупку из текущего окна котировок», «Снять все активные заявки на продажу из текущего окна котировок». Полезная опция.

«Код клиента» вполне ожидаемо добавляет в панель окно для выбора кода клиента (обозначено буквой С). Оно нужно, если вы торгуете акциями, и необязательно, если операции совершаются с фьючерсами.

stat2.png«Примечание» выбирать не нужно.

«Панель информации о позиции» содержит кнопки: stat3.png - «Выставить заявку, исполнение которой приведет к закрытию позиции по указанному инструменту» stat4.png - «Выставить заявку, исполнение которой приведет к перевороту позиции по указанному инструменту» - Окно «POS», в котором показан размер и направление открытой позиции (зеленый цвет – длинная, красный цвет – короткая). В окне «Отступ цены» можно задать величину, на которую будет изменяться цена при выставлении заявки на случай быстрого изменения цены. Отступ указывается в количестве минимальных шагов цены. Например, если минимальный шаг цены для инструмента равен 0,01 рублей, а значение отступа указано «5», то цена заявки будет отличаться от цены в выбранной строке таблицы на 0,05 рублей. Положительное значение отступа означает опережающее изменение цены. Для заявок на покупку цена увеличивается на размер отступа, для заявок на продажу – уменьшается. Значение отступа может быть нулевым или отрицательным.

После последовательного нажатия кнопок «Сохранить» и «Да» торговый стакан примет вид, показанный на рисунке. Выставление заявок из стакана сделает работу с рыночными и лимитированными заявками удобней и проще.



Быстрый ввод заявок по одному клику

Для трейдеров-скальперов есть также возможность еще более быстрого ввода заявки по одному щелчку мышки. Для этого нужно в настройках Таблицы котировок установить флажок «Быстрый ввод/снятие заявки». Панель инструментов в Таблице котировок также должна быть подключена.

Ввод заявки осуществляется ОДНИМ нажатием кнопки мыши. При этом запрос на подтверждение операции не появляется, даже если он включен в настройках программы. Перед началом использования этой возможности рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом 5.1.9 руководства пользователя QUIK. Для большинства торгующих нет необходимости подключать эту опцию во избежание нежелательных ошибок, добавления панели инструментов в биржевой стакан будет достаточно. Ввод заявки по клику мышки нужен лишь тем, для кого критично время.