8 800 700-00-55
Заказать звонок Задать вопрос  





Ваш город?



						Офисы
						
			
		
EN
СТАТЬ КЛИЕНТОММЕНЮ ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Полезная информация

Предлагаем вашем вниманию полезные статьи о способах инвестирования и трейдинге, записи обучающих вебинаров и словарь терминов.

Как сохранить и приумножить свой капитал? Как уберечь деньги от инфляции? Куда вложить деньги? Как начать торговать на бирже? Можно ли передать акции по наследству? Ответы на финансовые, правовые, экономические и многие другие вопросы подготовили специалисты КИТ Финанс Брокер.

Полезные статьи

Подписаться

Торговля фьючерсами в КИТ Финанс Брокер

12 Января 2017

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле фьючерсными контрактами на Московской Бирже, а именно:

  • определение и принцип работы фьючерса;
  • основные понятия и терминологию срочного рынка;
  • расписание торговой сессии;
  • настройки в QUIK;
  • расчет фьючерсной позиции для фьючерсов, чья цена зависит от курса доллара;
  • особенности торговли фьючерсами через компанию КИТ Финанс Брокер.

Будем рады, если эта информация сделает фьючерс более понятным торговым инструментом и поможет вам стать прибыльными трейдерами.

Скачать презентацию >>>

Торговля облигациями в КИТ Финанс Брокер

24 Сентября 2015

Инвестиции в облигации считаются одним из самых надежных видов вложения денег с целью получения пассивного дохода. Этот финансовый инструмент обычно используется теми инвесторами, которым требуется прибыль, сравнимая с доходностью банковских вкладов, и в то же время необходима гарантия сохранности активов.

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле облигациями на Московской Бирже, а именно:

  • определение и виды облигаций;
  • основные понятия и терминологию рынка облигаций;
  • источники получения информации по конкретным выпускам;
  • настройки в QUIK;
  • правила начисления налогов на прибыль;
  • действия инвестора при желании участвовать в оферте.

Будем рады, если эта информация сделает облигации более понятным торговым инструментом и поможет вам стабильно получать прибыль.

Скачать презентацию о том,как торговать облигациями >>>

Торговля опционами в КИТ Финанс Брокер

14 Мая 2015

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле опционными контрактами на Московской Бирже, а именно:

  • определение и принцип работы опциона;
  • основные понятия и терминологию опционного рынка;
  • основы ценообразования;
  • настройки в QUIK;
  • свойства маржируемых опционов и порядок экспирации;
  • особенности торговли опционами через компанию КИТ Финанс Брокер.

Будем рады, если эта информация сделает опционы более понятным торговым инструментом и поможет вам стать прибыльными трейдерами.

Скачать презентацию >>>

Операции с валютой на Московской Бирже: трейдинг и конвертация

26 Января 2015

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас презентацию, в которой вы можете найти информацию по торговле валютой на Московской Бирже, а именно:

  • порядок совершения операций по обмену одной валюты на другую;
  • особенности торговли с плечом и переноса позиции на следующий день;
  • суть сделок СВОП;
  • способы контроля уровня обеспеченности;
  • настройки в QUIK;
  • особенности торговли валютой через компанию КИТ Финанс Брокер.

Будем рады, если эта информация поможет вам разобраться в тонкостях совершения операций на валютной секции Московской Биржи.

Скачать презентацию >>>

Скачать файл настроек QUIK >>>

В условиях кризиса выбирайте торговлю волатильностью базиса индексного арбитража

6 Октября 2014

В последнее время работать на российском фондовом рынке становится более рискованно. Это порождает спрос на низко рискованные стратегии и в частности арбитраж.

Однако в подавляющем большинстве применяемых ныне арбитражных стратегий доходность является функцией от совпадения момента открытия арбитражной позиции с максимумом (для контанго) или минимумом (для бэквордации) базиса арбитража. Преимущества получает тот, кто точнее предскажет направление изменения каждого из плеч арбитражной пары и более точно оценит, достиг ли базис своих критических значений для открытия арбитражной позиции. Но это только в теории. На практике же, в силу различных факторов, особенно геополитических, достоверность прогнозов падает и арбитражные позиции открываются либо слишком рано, что повышает риски, либо поздно, что снижает доходность.

Проще делать предсказания на математически взаимосвязанных ценных бумагах, а именно: арбитраж фьючерса и его базового актива и индексный арбитраж. Такой переход существенно снижает риски, но падает и доходность. Решить проблему снижения рисков без существенного падения доходности мы попытались, применив развиваемый нами подход (торговля волатильностью базиса арбитража) к этим видам арбитража.

Оценку эффективности такого решения мы проводили при помощи модуля тестирования и оптимизации параметров стратегии торговли волатильностью базиса арбитража. Это новый инструмент, который мы разработали и внедрили в автоматизированную систему скоринга арбитражного портфеля.

Вначале, при неизменных параметрах мы протестировали наиболее ликвидные арбитражные пары как одного, так и второго вида арбитража. Результаты представлены в таблицах.

06-1-ga.png

Арбитраж фьючерса и его базового актива не оправдал наши ожидания. Доходности не поднимаются выше банковских процентов. Другое дело индексныйарбитраж. Хотя вероятность достижения ожидаемой доходности несколько ниже, но доходности в разы выше.

Еще более убедительны в этом плане результаты моделирования влияния основных параметров стратегии на доходности и риски торговли волатильностью базиса арбитража. Такими параметрами являются: шаг, с которым наращивается объем входа при движении рынка против позиции (в терминах стратегии это число зон) и процент прибыли, который стратегия зарабатывает от каждой порции наращиваемого капитала при движении в направлении позиции (процент выхода в процентах от шага входа).

06-2-ga.png

Анализ зависимостей показывает, в стратегиях торговли волатильностью базиса арбитража доходность может колебаться в широких пределах, а риски изменяются значительно медленнее. Кроме того, обращает на себя внимание и то, что доходности индексного арбитража (розовая линия на графике) сравнимы с доходностями арбитража статистического, а риски значительно ниже. Это еще раз подтверждает, что торговля волатильностью базиса индексного арбитража может с успехом применяться в условиях кризисных явлений на фондовом рынке.

Андрей Гаврилов

Секреты трейдинга по паттернам Price Action

6 Октября 2014

Price Action – это набор паттернов и методов, с помощью которых можно увидеть за графиком цены психологию участников рынка. Методы Price Action и VSA, позволяют существенно увеличить прибыльность работы как трейдеров так и инвесторов и применимы как для фьючерсов так и для акций. В качестве примера давайте рассмотрим простой паттерн Price Action «Пин-бар». Итак приступим...

06-1-ls.png

Данный бар характеризует длинная тень, маленькое тело и в разы увеличившийся объем. Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза. Как вы помните нос у пиноккио становился длиннее, когда он говорил неправду, чем больше нос (тень) пин-бара, тем сильнее паттерн. Принимать в расчет пин-бар можно только у значимых уровней. Входим на пробое основания/верхушки для медвежьего/бычьего пин-бара обязательно в направлении тренда.

Посмотрите ниже (28.08.2013 SiU3) график цены фьючерсного контракта на курс доллар США — российский рубль (SiU3), пин-бар возник на значимом круглом уровне (33'250) и подтвердился большим объемом, после чего цена изменила направление.

06-2-ls.png

Другой пример. Тоже график фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль (SiZ3) но, за 15 октября 2013 года, пин-бар возник на круглом уровне (32'650) и подтвердился возросшим объемом после чего цена изменила направление.

На этом графике хорошо видно как важно чтобы все три элемента сигнала (уровень+«Пин-бар»+большой объем) присутствовали.

  • Пример 1 (серый маркер): пин-бар — есть, объем — тоже есть, а уровень не значительный и в итоге сигнал не оправдался.
  • Пример 2: пин-бар — есть, объема и уровня нет и как итог сигнал тоже ложный.

06-3-ls.png

Теперь рассмотрим, как правильно входить на сигнале пин-бар. Схема приведена ниже:

06-4-ls.png

Подведем итог: после того как на значимом уровне сформировался пин-бар и подтвердился объемом, выставляем лимитный ордер на покупку чуть выше хая пин-бара, а стоп чуть ниже лоу. Для входа на продажу все зеркально.

Лембиту Кыйв

Краткое руководство пользователя QUIK для торговли на международных биржах

21 Августа 2014

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас краткое руководство пользователя QUIK для работы на западных рынках, где доступно и с картинками объясняются все основные функции и настройки программы. Вы можете скачать по ссылкам ниже полную версию в подходящем для вас формате, здесь же выложена лишь одна глава, объясняющая как работать с графиком в терминале QUIK.

Познакомиться с возможностями программы вы также сможете, посмотрев записи прошлых вебинаров на нашем официальном канале в YouTube.

Если возникнут проблемы, обращайтесь в техподдержку, 8 800 700 00 55.

Оглавление

  1. Установка программы
  2. Настройка электронного ключа
  3. Вход в программу
  4. Структура рабочего пространства QUIK
  5. Изменение настроек
  6. Редактирование таблицы текущих параметров
  7. Торговый «стакан»
  8. Работа с графиком
  9. Торговля
  10. Стоп-заявки
  11. Таблицы заявок, сделок и стоп-заявок
  12. Работа с закладками
  13. Сохранение конфигурации
  14. Неторговые поручения

Скачать полную версию в формате: .pdf .mobi .epub

Краткое руководство пользователя QUIK для торговли на российских биржах

20 Августа 2014

Уважаемые Клиенты КИТ Финанс Брокер!

Мы разработали для вас краткое руководство пользователя QUIK, где доступно и с картинками объясняются все основные функции и настройки программы. Вы можете скачать по ссылкам ниже полную версию в подходящем для вас формате, здесь же выложена лишь одна глава, объясняющая как покупать и продавать акции в терминале QUIK.

Познакомиться с возможностями программы вы также сможете, посмотрев записи прошлых вебинаров на нашем официальном канале в YouTube.

Если возникнут проблемы, обращайтесь в техподдержку, 8 800 700 00 55 добавочный номер 47100.

Оглавление

  1. Установка программы
  2. Настройка электронного ключа
  3. Вход в программу
  4. Структура рабочего пространства QUIK
  5. Изменение настроек
  6. Редактирование таблицы текущих параметров
  7. Торговый «стакан»
  8. Работа с графиком
  9. Торговля
  10. Стоп-заявки
  11. Таблицы заявок, сделок и стоп-заявок
  12. Работа с закладками
  13. Сохранение конфигурации

Скачать полную версию в формате: .pdf

Быстрый ввод заявки из стакана в QUIK

11 Августа 2014

Для активно торгующих трейдеров может быть полезна настройка выставления заявки в QUIK из торгового стакана. Давайте сегодня разберем, как это можно сделать.

В стакане щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем – Редактировать таблицу. В появившемся окне ставим галочку в окошке «Показывать панель инструментов», выбрав список инструментов из списка доступных, как показано на рисунке.

stat1.png

Опция «Цена, количество и счет» добавляет в панель инструментов окна для введения цены (обозначено буквой Р), окно для введения размера открываемой позиции (Q) и окно для выбора торгового счета (А). Это обязательные опции.

«Панель выставления заявок» включает в себя кнопки ввода рыночных и лимитированных заявок на покупку и продажу, а также кнопки отмены или замены выставленной заявки.

«Панель группового снятия заявок» содержит кнопки «Снять все активные заявки из текущего окна котировок», «Снять все активные заявки на покупку из текущего окна котировок», «Снять все активные заявки на продажу из текущего окна котировок». Полезная опция.

«Код клиента» вполне ожидаемо добавляет в панель окно для выбора кода клиента (обозначено буквой С). Оно нужно, если вы торгуете акциями, и необязательно, если операции совершаются с фьючерсами.

stat2.png«Примечание» выбирать не нужно.

«Панель информации о позиции» содержит кнопки: stat3.png - «Выставить заявку, исполнение которой приведет к закрытию позиции по указанному инструменту» stat4.png - «Выставить заявку, исполнение которой приведет к перевороту позиции по указанному инструменту» - Окно «POS», в котором показан размер и направление открытой позиции (зеленый цвет – длинная, красный цвет – короткая). В окне «Отступ цены» можно задать величину, на которую будет изменяться цена при выставлении заявки на случай быстрого изменения цены. Отступ указывается в количестве минимальных шагов цены. Например, если минимальный шаг цены для инструмента равен 0,01 рублей, а значение отступа указано «5», то цена заявки будет отличаться от цены в выбранной строке таблицы на 0,05 рублей. Положительное значение отступа означает опережающее изменение цены. Для заявок на покупку цена увеличивается на размер отступа, для заявок на продажу – уменьшается. Значение отступа может быть нулевым или отрицательным.

После последовательного нажатия кнопок «Сохранить» и «Да» торговый стакан примет вид, показанный на рисунке. Выставление заявок из стакана сделает работу с рыночными и лимитированными заявками удобней и проще.



Быстрый ввод заявок по одному клику

Для трейдеров-скальперов есть также возможность еще более быстрого ввода заявки по одному щелчку мышки. Для этого нужно в настройках Таблицы котировок установить флажок «Быстрый ввод/снятие заявки». Панель инструментов в Таблице котировок также должна быть подключена.

Ввод заявки осуществляется ОДНИМ нажатием кнопки мыши. При этом запрос на подтверждение операции не появляется, даже если он включен в настройках программы. Перед началом использования этой возможности рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом 5.1.9 руководства пользователя QUIK. Для большинства торгующих нет необходимости подключать эту опцию во избежание нежелательных ошибок, добавления панели инструментов в биржевой стакан будет достаточно. Ввод заявки по клику мышки нужен лишь тем, для кого критично время.

Остаться в живых

26 Июня 2014
Выживают те, кто умеет управлять своими импульсами, а те, кто не научился, – погибают. 
 Лоуренс Гонсалес эксперт по выживанию

Что делать, если ничего не получается? Что делать, если обещанные золотые горы не просто растаяли, а превратились в хождение по мукам? Как найти ту нить Ариадны, которая поможет справиться с лабиринтом под названием трейдинг? Данная статья не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. В данной публикации я хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне работать и оставаться в профессии. Итак, приступим.
lembitu1.pngГоворят, что правильно сформулированная проблема, это половина решения. С формулировки мы и начнем. Что в себя включает работа трейдера? Правильно, исполнение системы, но если мы так ответим, то до сути не доберемся, поэтому разделим. У нас получится, что работа трейдера это система и ее исполнение. Начнем с самого простого, т.е. с системы, да вы не ослышались. Дело в том, что система это как самоучитель игры на гитаре, вы его купили там все красиво с картинками написано, но тут начинается самое сложное – как при помощи знаний изложенных в самоучителе научится играть.

Система

lembitu2.pngДля начала дадим определение. Система это – набор правил, которые позволяют находить точки входа и управлять позицией после ее открытия. Рассмотрим каждый аспект подробнее.
Задача «Анализа рынка» - определить время и место на графике цены, где, открыв позицию, цена с большей вероятностью пойдет в нашу сторону. Я не сторонник бездумного следования за индикаторами и в своей работе в основном использую методы «price action» и «volume spread analysis» которые, на мой взгляд, наиболее адекватно описывают взаимодействие покупателей и продавцов.
«Управление риском» - не менее важный элемент системы. «Money management» - отвечает на вопросы:
  • каким количеством лотов работать (когда и как это количество увеличивать, а когда уменьшать)
  • какой брать риск на позицию
  • как наиболее эффективно управлять открытой позицией
Современные рынки редко балуют трейдеров хорошими трендовыми днями, поэтому для того чтобы зарабатывать на ежедневной основе необходимо для себя четко сформулировать правила управления капиталом, которые позволят брать от рынка все что он дает, при этом отдавая назад минимум.

Исполнение

lembitu4.pngПлохое исполнение способно загубить любую, даже самую прибыльную систему. Представьте себе, что вы стали обладателем уникальной системы дающей 60% положительных входов и среднее соотношение прибыли к риску будет равно двум. Так вот, если вы будете входить в каждый второй сигнал, вы потеряете половину той прибыли, которую генерирует ваша система.
Рассмотрим три ключевых элемента, от которых зависит хорошее исполнение. Очень сложно сосредоточенно ожидать входа в сделку, когда одним глазом читаешь интересный пост на форуме, поглядывая в чат Скайпа и отвечая на сообщение в соцсети. В таком режиме поверхностного внимания можно пропускать вход за входом и получать от работы только разочарование. Если же на это накладывается стресс (страх потери и страх упущенной выгоды) то работа превращается в ужас. Беда не приходит одна и потеря концентрации со стрессом ведут за собой переработку, залипание у компьютера и как итог серьезную усталость. На фоне усталости еще больше ухудшается внимание, что ведет к повышению уровня стресса, и так по кругу. Можно ли разорвать этот порочный круг? Да, можно. Есть несколько простых методик опробованных мною и моими учениками, которые могут оказаться полезными:
  1. Одним из лучших приемов для концентрации внимания – это убрать все раздражители из поля внимания для этого я советую держать рабочий стол чистым, а в компьютере создать новую учетную запись, в которой кроме терминала для торговли и строго необходимых программ не будет ничего.
  2. Лучший способ справиться со стрессом, это научиться вводить себя с состояние расслабления. Для этого хорошо подойдет метод прогрессивной мышечной релаксации, разработанный доктором Эдмундом Джэкобсоном (Jacobson E.), который хорошо позволяет справляться со стрессом, но не приводит к сонливости. Для борьбы со своим импульсным поведением помогает ведение определенным образом организованного дневника.
  3. Краеугольным камнем управления усталостью является достаточное количество качественного сна. Для этого есть несколько простых правил. Во-первых, нужно ложиться и вставать в одно и то же время, избегая, как минимум за 4-5 часов до сна, кофеина и алкоголя. Во-вторых, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки. В-третьих, за час-два до сна нужно прекратить всю активную работу и начать замедлятся. Помимо сна трейдеру необходим продуманный режим дня, который учитывает активность рынка, личную работоспособность и время на физические упражнения (вполне может подойти ежедневная получасовая прогулка).

Уроки

Рынок не стоит на месте и если не извлекать каждый день из своей работы уроки, то в конечном итоге любая система может прийти в негодность. Поэтому третьим ингредиентом выживания на рынке является система по накоплению и формализации полученного опыта. В общем виде она может выглядеть так:
 lembitu5.png 
На своих занятиях я рассказываю про методику: «After Action Review» на мой взгляд, лучшего пока не придумали для формализации полученного опыта.

Выводы

lembitu3.pngИтак, что же делать, если ничего не получается? Во-первых, найти систему и протестировать ее (для этого прекрасно подойдет бесплатная версия программы MultiCharts) на истории. Уже доказано, что вы не сможете эффективно применять никакую чужую систему до тех пор, пока в нее не поверите. Во-вторых, пока работаете над системой, сформируйте распорядок своего рабочего дня так, чтобы пик вашей работоспособности приходился на время торговли. И в-третьих, как сказал однажды Уинстон Черчилль: «Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь».

Успехов в торговле!

Приглашаю вас в июле 2014 года принять участие в проводимых мною вебинарах:
Проживающие в г. Санкт-Петербург также имеют возможность посетить мой курс «Трейдинг – это профессия», который начинается 14 июля, или прийти и пообщаться на КИТ-Клуб 24 июля.
Автор: Лембиту Кыйв